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要关闭小米手机的短信拦截设置功能，可以按照以下步骤操作。
1、打开手机“设置”。
2、进入“系统与安全”或“更多安全设置”。
3、选择“骚扰拦截”选项。
4、在骚扰拦截设置页面中，找到并点击“来电拦截”或“短信拦截”。
5、可以看到拦截设置列表，找到与短信拦截相关的选项，并关闭它们。
6、如果想要完全关闭短信拦截功能，可以选择关闭整个骚扰拦截功能或将其设置为默认设置。
也可以尝试长按短信应用图标，选择“应用设置”，然后选择“通知过滤”，在其中关闭短信拦截功能。
不同版本的小米MIUI系统的操作可能略有差异，如果在操作过程中遇到任何问题，建议查看手机的官方用户手册或在线帮助文档，或者联系小米的客户服务以获取帮助。